Anonim

証券取引所で遊ぶことはかなり危険な行為であり、お金を失う余裕がない人には強く勧められます。 しかし、リスクを最小化し、収益機会を最大化する科学的アプローチを市場に試みることは可能ですか?

これまで、多くの人が試してきましたが、「ディーラーに勝つ」ための完璧な方法はまだ開発されていません(そして誰かがあなたを納得させようとするなら、信じないでください:彼は詐欺師です)。

しかし、ティッピーカレッジオブビジネス(米国アイオワ州)の研究者チームは最近、上向きまたは下向きの観点から、より正確なマージンで、証券の傾向を予測できる新たに考案された統計モデルを発表しました。ランダムな50-50。 唯一の欠点は、モデルの適用の時間枠が30分しかないことです。


スキームはありますが、見ることができません

Michael Rechenthinと彼の共同研究者は、2005年を通じてS&P500インデックスの変動を分析しました。これは、500のすべてのStandard&Poor株式を含むバスケットであり、アメリカ市場全体の代表と考えられています。 また、1日に90, 000件以上のトランザクションがあるため、最も処理され、アナリストに大量のデータを提供します。
研究者は、株価が買値と売値の間で変動するまで、つまりトレーダーが売りたい価格と市場が支払いたい価格との間で繰り返しパターンを見つけませんでした。 しかし、この障壁が破られるとすぐに、アクションは再帰的で、ある程度予測可能な動作を示します。
秒の問題
アナリストは、スプレッドの境界を超えてから1、3、5、10、20秒、1.5、30分間隔でインデックス価格を取得し、その変動が最後のトレンドにリンクしていることを発見しました。取引。 たとえば、最後のトランザクションが2つの上昇とそれに続く低下である場合、52%の確率で在庫が次の5秒間に低下する可能性があります。 20秒以内にドロップする可能性は43%に減少します。
ほぼ完璧な市場
研究者が検討する時間間隔は非常に短いため、情報や社会政治的イベントなど、外部市場の影響を受けない株の傾向を考慮します。 しかし、あなたがコンピュータの前に座ってオンラインで取引する前に待ってください。研究の同じ著者は、モデルが他の証券や他の市場でまだテストおよび検証されていないことを思い出します。
興味があるかもしれません
ビットコインと経済の未来(2011年に既に説明しました)
たばこ経済